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Egal, ob Zusammenfassung, Altklausur, Karteikarten oder Mitschriften - hier findest du alles für den Studiengang Master of Science Economics

Karteikarten Zusammenfassungen Altklausuren Test Forum

Universität Erlangen-Nürnberg

Master of Science Economics

Prof. Dr.

2024

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Asset liability management - Cheatsheet
Asset liability management - Cheatsheet Definition und Funktion von Versicherungen Definition: Definition: Versicherung = Finanzprodukt zur Risikominderung durch Risikoübertragung auf Versicherer. Funktion: Versicherung bietet finanzielle Absicherung gegen unvorhergesehene Ereignisse. Details: Versicherungsnehmer zahlen Prämien Versicherer übernimmt definiertes Risiko Sicherung gegen Verluste Beis...

Asset liability management - Cheatsheet

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Asset liability management - Exam
Asset liability management - Exam Aufgabe 1) Definition und Funktion von Versicherungen: Versicherung ist ein Finanzprodukt zur Risikominderung durch Risikoübertragung auf den Versicherer. Die Funktion einer Versicherung besteht darin, finanzielle Absicherung gegen unvorhergesehene Ereignisse zu bieten. Versicherungsnehmer zahlen Prämien, und der Versicherer übernimmt ein definiertes Risiko, um ge...

Asset liability management - Exam

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Was ist die Definition und Funktion einer Versicherung?

Welche Formel wird für den Erwartungswert des Schadens in einer Versicherung verwendet?

Welche Beispiele für Versicherungen gibt es?

Was ist das wesentliche Ziel der Kreditrisikoanalyse?

Welche Formel wird zur Berechnung des erwarteten Verlusts (EL) verwendet?

Was bedeutet PD im Kontext der Kreditrisikoanalyse?

Was versteht man unter der Barwert- und Cashflow-Immunisierung?

Welches Ziel hat die Barwertimmunisierung?

Was ist bei der Cashflow-Immunisierung sicherzustellen?

Was ist Lineare Optimierung (LO)?

Welche Methode wird typischerweise zur Lösung von Linearen Optimierungsproblemen eingesetzt?

Wofür wird Optimierung im Asset Liability Management (ALM) verwendet?

Was sind Stress-Tests und Szenarioanalysen im Asset-Liability-Management?

Welche Szenarien werden typischerweise in Stress-Tests und Szenarioanalysen untersucht?

Welchen Nutzen bieten Stress-Tests und Szenarioanalysen für Unternehmen?

Was versteht man unter Risikoexposure?

Welche Instrumente werden bei Hedging-Strategien verwendet?

Was ist das Ziel von Hedging-Strategien?

Was bedeutet ALM (Asset Liability Management)?

Welche Risiken umfasst das ALM?

Wie wird die Duration im ALM berechnet?

Was ist das Ziel der Integration von Risikomanagementtechniken in der Vorlesung Asset Liability Management?

Welche Techniken zur Risikobewertung werden in der Fallstudie eingesetzt?

Welche Risiken werden in der Modellierung betrachtet?

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Diese Konzepte musst du verstehen, um Asset liability management an der Universität Erlangen-Nürnberg zu meistern:

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Versicherungen

Dieser Abschnitt behandelt die grundlegenden Konzepte und Prinzipien von Versicherungen, die in verschiedenen Bereichen der Finanzindustrie angewendet werden.

  • Definition und Funktion von Versicherungen
  • Arten von Versicherungen: Lebens-, Sach- und Gesundheitsversicherung
  • Risikoverteilung und -transfersysteme
  • Versicherungsverträge und deren rechtliche Rahmenbedingungen
  • Versicherungsökonomie und finanzielle Stabilität
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Risikomanagement

Dieser Abschnitt führt in die Kernmethoden und -strategien des Risikomanagements ein, um finanzielle Risiken zu identifizieren, zu bewerten und zu steuern.

  • Kreditrisikoanalyse und -steuerung
  • Marktrisiko und Volatilität
  • Operationelle Risiken und Kontrollen
  • Liquiditätsrisiko und -management
  • Risikokapital und regulatorische Anforderungen
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Immunisierungsansätze

Dieses Thema fokussiert auf Methoden zur Immunisierung gegen Zinsänderungen und andere finanzielle Risiken, um festgelegte finanzielle Ziele zu erreichen.

  • Konzept der Duration und Convexity
  • Barwert- und Cashflow-Immunisierung
  • Risikoexposures und Hedging-Strategien
  • Vergleich von passiven und aktiven Immunisierungsstrategien
  • Fallstudie: Implementierung von Immunisierungsstrategien in der Praxis
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Optimierungsstrategien und Szenarioanalysen

Hier werden fortgeschrittene Optimierungsansätze und deren Anwendung in der Szenarienplanung und -analyse untersucht.

  • Lineare und nichtlineare Optimierung
  • Anwendung von Stochastik in Finanzmodellen
  • Stress-Testing und Szenarioanalysen
  • Portfoliotheorie und -optimierung
  • Nutzung von Excel und anderen Tools zur Szenarioanalyse
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Excel-basierte ALM Case Study

Ein praxisorientierter Abschnitt, der eine Fallstudie zum Asset Liability Management (ALM) beschreibt, die mithilfe von Excel durchgeführt wird.

  • Einführung in ALM und seine Bedeutung
  • Erstellung und Analyse von Finanzmodellen in Excel
  • Integration von Risikomanagementtechniken in der Fallstudie
  • Simulation und Auswertung verschiedener Szenarien
  • Praxisbeispiele und realitätsnahe Anwendungsfälle
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der Universität Erlangen-Nürnberg

Asset Liability Management an der Universität Erlangen-Nürnberg - Überblick

Die Vorlesung Asset Liability Management an der Universität Erlangen-Nürnberg bietet Dir eine umfassende Einführung in die Welt des Asset Liability Managements. In diesem Kurs lernst Du, wie Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Finanzsektor optimal verwaltet werden können. Durch eine Kombination aus theoretischem Wissen und praktischen Übungen wirst Du darauf vorbereitet, komplexe finanzwirtschaftliche Entscheidungen zu treffen. Besonders wertvoll ist der praxisnahe Ansatz, der unter anderem Immunisierungsansätze, Optimierungsstrategien und Szenarioanalysen einbezieht. Eine Excel-basierte Case Study rundet Deine Ausbildung ab.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Die Vorlesung umfasst 2 SWS. Zusätzlich gibt es eine Übung mit 1 SWS, die als Blockveranstaltung in 2 Gruppen durchgeführt wird. Der Kurs kombiniert theoretisches Wissen mit praktischen Übungen. In einem praxisnahen Ansatz werden unter anderem Immunisierungsansätze, Optimierungsstrategien und Szenarioanalysen behandelt. Zudem wird eine Excel-basierte Case Study durchgeführt.

Studienleistungen: Das Format der Studienleistung umfasst häufig eine Prüfung. Konkrete Inhalte der Prüfung können Themen wie Risikostreuung, Kapitalallokation und verschiedene finanzwirtschaftliche Strukturen beinhalten.

Angebotstermine: Ab 18.04.2024, donnerstags 13:15 – 14:45 Uhr

Curriculum-Highlights: Versicherungen, Risikomanagement, Immunisierungsansätze, Optimierungsstrategien, Szenarioanalysen, Dynamische Finanzanalyse (DFA), Kollektivversicherungen und Risikoverteilung, Chain Ladder Verfahren zur Schadenschätzung, Formen der Rückversicherung, Alternative Risikotransfermethoden (z.B. Insurance Linked Securities, Cat Bonds), Versicherbarkeit von Cyber-Risiken, Management-Strategien für Cyber-Risiken, Einsatz von Monte-Carlo Simulationen, Praxisbeispiel: Excel-basierte ALM Case Study

So bereitest Du Dich optimal auf die Prüfung vor

Beginne frühzeitig mit dem Lernen, idealerweise schon zu Beginn des Semesters, um Dir die nötige theoretische Basis anzueignen.

Nutze verschiedene Ressourcen, wie Bücher, Übungsaufgaben, Karteikarten und Probeklausuren, um dein Wissen zu vertiefen.

Schließe Dich Lerngruppen an und tausche Dich mit anderen Studierenden aus, um gemeinsam Lösungsstrategien zu entwickeln.

Vergiss nicht, regelmäßige Pausen einzulegen und in diesen Zeiten komplett abzuschalten, um eine Überbelastung zu vermeiden.

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