Alle Lernmaterialien für deinen Kurs Extremwertstatistik mit Anwendungen in Finanzund Versicherungsmärkten

Dieser Abschnitt bietet eine grundlegende Einführung in die Prinzipien und Konzepte der Extremwerttheorie und erklärt deren Bedeutung. Es werden wichtige theoretische Grundlagen vermittelt, die das Verständnis der nachfolgenden Themen erleichtern.

• Grundlagen der Extremwertverteilung
• Gumbel-Verteilung, Fréchet-Verteilung und Weibull-Verteilung
• Blockmaxima-Ansatz und Peaks-over-Threshold-Ansatz
• Anwenden von Extremwerttheoremen auf reale Daten
• Beispiele und Fallstudien zur Illustration der Theorie

Hier lernst Du, wie Extremwertstatistiken zur Analyse von Finanzmärkten eingesetzt werden können. Es werden Methoden vorgestellt, um Risiken in Finanzdaten zu bewerten.

• Identifikation extremer Ereignisse in finanziellen Zeitreihen
• Modellierung der extremen Werte von Aktienrenditen
• Anwendung der Peaks-over-Threshold-Methode in der Finanzwirtschaft
• Vorhersage von seltenen, aber extremen Finanzrisiken
• Bewertung der Stabilität von Finanzportfolios

Dieser Abschnitt fokussiert sich auf die Anwendung der Extremwertstatistik zur Risikobewertung und zum Management in Versicherungsmärkten. Du wirst lernen, wie Versicherungsunternehmen extreme Ereignisse modellieren und handhaben.

• Risikoquantifizierung in Versicherungsmärkten
• Bewertung extremer Schadensfälle
• Modellierung der Schadenshöhe und -häufigkeit
• Anwendung von Copulas zur Abhängigkeitsmodellierung
• Strategien für das Risikomanagement in der Versicherungsbranche

In diesem Abschnitt werden verschiedene statistische Techniken und Modelle vorgestellt, die im Bereich der Extremwertstatistik Anwendung finden. Es werden sowohl klassische als auch moderne Methoden behandelt.

• Maximum-Likelihood-Schätzung
• Bayesianische Methoden in der Extremwerttheorie
• Multivariate Extremwertmodelle
• Monte-Carlo-Simulationen zur Risikobewertung
• Vergleich von Modellen anhand realer Datensätze