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Universität Erlangen-Nürnberg

Master of Science Economics

Prof. Dr.

2024

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Financial engineering and structured finance - Cheatsheet
Financial engineering and structured finance - Cheatsheet DCF-Modelle (Discounted Cash Flow) Definition: Methode zur Unternehmensbewertung, bei der zukünftige Cash-Flows auf den Gegenwartswert abgezinst werden. Details: Grundformel: \(DCF = \sum_{t=1}^{n} \frac{CF_t}{(1+r)^t} \) wo \(CF_t\) der Cash-Flow im Zeitraum \(t\) und \(r\) der Diskontsatz ist. Komponenten: Free Cash Flow (FCF), Diskontsat...

Financial engineering and structured finance - Cheatsheet

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Financial engineering and structured finance - Exam
Financial engineering and structured finance - Exam Aufgabe 1) Ein Unternehmen plant, eine Investition zu tätigen, und verwendet das DCF-Modell zur Bewertung der potenziellen Investition. Die zukünftigen freien Cash-Flows (FCF) für die nächsten 5 Jahre werden wie folgt geschätzt: Jahr 1: 100.000 €, Jahr 2: 110.000 €, Jahr 3: 120.000 €, Jahr 4: 130.000 €, Jahr 5: 140.000 €. Der Diskontsatz (WACC) b...

Financial engineering and structured finance - Exam

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Was ist die Methode DCF (Discounted Cash Flow)?

Was ist die Grundformel der DCF-Methode?

Welche Komponenten enthält die DCF-Methode?

Welches Modell nutzt Annahmen wie konstante Volatilität und Zinsen, keine Dividenden?

Welche Methode wird zur Bewertung komplexer Optionen verwendet?

Was misst das Delta im Kontext der Preisbildungsmodelle für Optionen?

Was sind Zinsstrukturkurvenmodelle?

Welches Modell erweitert das Vasicek-Modell?

Welches ist eine Formel des Vasicek-Modells?

Was besagt der erste Satz des Modigliani-Miller-Theorems?

Welche Annahmen macht das Modigliani-Miller-Theorem?

Wann wurde das Modigliani-Miller-Theorem ursprünglich formuliert?

Was ist die DCF-Methode bei der Bewertung von Wachstumsunternehmen?

Welche Risiken bestehen bei der Bewertung von Wachstumsunternehmen?

Was verstehen wir unter dem Endwert (Terminal Value) in der DCF-Methode?

Was versteht man unter Replikationsstrategien in der Finanzwelt?

Welches mathematische Prinzip ist die Grundlage von Replikationsstrategien?

Welche Methode wird häufig in der Derivatebewertung verwendet?

Was sind Kreditderivate?

Was versteht man unter einem Credit Default Swap (CDS)?

Wie funktioniert der Risikotransfer?

Was versteht man unter relativer Bewertung in der Unternehmensbewertung?

Was sind gängige Multiples bei der relativen Bewertung?

Welcher der folgenden Faktoren beeinflusst die Wahl der Multiples?

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Diese Konzepte musst du verstehen, um Financial engineering and structured finance an der Universität Erlangen-Nürnberg zu meistern:

01
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Bewertung von Equity Produkten

Diese Einheit behandelt die Analyse und Bewertung von Eigenkapitalinstrumenten. Studierende lernen verschiedene Methoden zur Bewertung von Aktien und anderen Eigenkapitalprodukten kennen.

  • Grundlagen der Equity-Bewertung
  • DCF-Modelle (Discounted Cash Flow)
  • Relative Bewertung anhand von Multiples
  • Analyse von Unternehmensberichten
  • Bewertung von Wachstumsunternehmen
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Aktienoptionen und zertifikate

Dieser Abschnitt fokussiert sich auf Finanzderivate wie Aktienoptionen und Zertifikate. Studierende verstehen den Einsatz und die Bewertung dieser Produkte in verschiedenen Marktsituationen.

  • Grundlagen der Derivate
  • Preisbildungsmodelle für Optionen
  • Spezifische Zertifikatsstrukturen
  • Risiko und Rendite von Derivaten
  • Replikationsstrategien
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Strukturierte Finanzprodukte und Bewertungsansätze für Fixed Income Produkte

Hier werden komplexe, strukturierte Produkte und die Bewertung von festverzinslichen Wertpapieren behandelt. Die Studierenden vertiefen ihr Verständnis von symmetrischen Derivaten und Zinsoptionen.

  • Definition und Arten strukturierter Finanzprodukte
  • Bewertung von Anleihen
  • Zinsstrukturkurvenmodelle
  • Optionen auf Zinsen
  • Strategien zur Minimierung von Zinsrisiken
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Kapitalstruktur und Optionspreistheorie

Der Fokus liegt auf der Kapitalstruktur von Unternehmen und der Anwendung der Optionspreistheorie. Dieser Abschnitt erläutert, wie Kapitalstrukturmaßnahmen Unternehmenswerte beeinflussen.

  • Grundlagen der Kapitalstruktur
  • Modigliani-Miller-Theorem
  • Auffächerungsansatz und Optionen
  • Einfluss von Verschuldung auf den Unternehmenswert
  • Kapitalstrukturentscheidungen und Risiko
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Credit Risk und Bewertungsmodelle für Corporate Bonds

Dieser Abschnitt behandelt das Kreditrisiko und Bewertungsmodelle für Unternehmensanleihen. Studierende analysieren Kreditrisikotransfermöglichkeiten und ihre Auswirkungen auf den Kapitalmarkt.

  • Grundlagen des Kreditrisikos
  • Ratingagenturen und Kreditbewertung
  • Strukturierte Kreditprodukte
  • Modellierung des Kreditrisikos
  • Kreditderivate und Risikotransfer
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der Universität Erlangen-Nürnberg

Financial engineering and structured finance an Universität Erlangen-Nürnberg - Überblick

Der Kurs 'Financial Engineering and Structured Finance' an der Universität Erlangen-Nürnberg gibt Dir ein tiefgehendes Verständnis über die komplexen Strukturen und Mechanismen moderner Finanzprodukte. Diese Lehrveranstaltung, die im Rahmen des Studiengangs Wirtschaftswissenschaften angeboten wird, ermöglicht es Dir, theoretische Kenntnisse praxisnah anzuwenden und Dich mit den neuesten Entwicklungen im Bereich der strukturierten Finanzierungen vertraut zu machen.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Die Lehrveranstaltung umfasst Vorlesungen und Übungsstunden, die sich im Sommersemester abspielen.

Studienleistungen: Format der Prüfung ist in der Regel eine Klausur am Ende des Semesters.

Angebotstermine: Sommersemester

Curriculum-Highlights: Bewertung von Equity Produkten, Aktienoptionen, Zertifikate, Strukturierte Finanzprodukte, Bewertung von Fixed Income Produkten, Symmetrische Derivate, Zinsoptionen, Zinsstrukturkurvenmodelle, Kapitalstruktur von Unternehmen und Optionspreistheorie, Bewertungsansätze, Wirkung von Kapitalstrukturmaßnahmen, Credit Risk, Bewertungsmodelle für Corporate Bonds, Kreditrisikotransfer an Kapitalmärkten.

So bereitest Du Dich optimal auf die Prüfung vor

Beginne frühzeitig mit dem Lernen, idealerweise schon zu Beginn des Semesters, um Dir die nötige theoretische Basis anzueignen.

Nutze verschiedene Ressourcen, wie Bücher, Übungsaufgaben, Karteikarten und Probeklausuren, um dein Wissen zu vertiefen.

Schließe Dich Lerngruppen an und tausche Dich mit anderen Studierenden aus, um gemeinsam Lösungsstrategien zu entwickeln.

Vergiss nicht, regelmäßige Pausen einzulegen und in diesen Zeiten komplett abzuschalten, um eine Überbelastung zu vermeiden.

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