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Universität Erlangen-Nürnberg

Master of Science Economics

Prof. Dr.

2024

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Finanz- und Bankmanagement - Cheatsheet
Finanz- und Bankmanagement - Cheatsheet Duration und Konvexität im Marktzinsrisikomanagement Definition: Maßnahmen zur Abschätzung und Steuerung der Zinsänderungsrisiken bei festverzinslichen Wertpapieren. Details: Duration: Sensitivität des Preises eines festverzinslichen Wertpapieres gegenüber Zinsänderungen. Definition: Barwertgewichtete durchschnittliche Laufzeit der Zahlungsströme. Formel: \(...

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Finanz- und Bankmanagement - Exam
Finanz- und Bankmanagement - Exam Aufgabe 1) Ein Unternehmen besitzt ein festverzinsliches Wertpapier mit einem Nominalwert von 1.000 €, einem jährlichen Kupon von 50 € und einer Restlaufzeit von 10 Jahren. Der Marktzinssatz beträgt derzeit 5 %. Berechne die Duration und die Konvexität dieses festverzinslichen Wertpapiers und analysiere das Zinsänderungsrisiko. a) Berechne den Barwert des Wertpapi...

Finanz- und Bankmanagement - Exam

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Was ist die Definition der Duration im Marktzinsrisikomanagement?

Was ist die Formel für die Modified Duration?

Wie lautet die Formel für die Konvexität eines festverzinslichen Wertpapiers?

Was ist die Barwertmethode zur Bewertung von Anleihen?

Was beschreibt die Diskontierungsformel für Anleihen?

Was wird unter Yield to Maturity (YTM) bei Anleihen verstanden?

Wie berechnet man die Rendite einer Anleihe?

Welche Risikoarten sind bei der Rendite-Risiko-Analyse von Anleihen entscheidend?

Wie wird das Zinsänderungsrisiko bei Anleihen gemessen?

Was ist die Definition von Value at Risk (VaR)?

Wie funktioniert die Historische Simulation zur Berechnung von VaR?

Welche Annahme liegt der Varianz-Kovarianz-Methode zugrunde?

Was sind interne Steuerungssysteme und Performance-Indikatoren in Finanzunternehmen?

Welche wichtigen KPI’s werden zur Bewertung der Finanz- und Geschäftsentwicklung verwendet?

Wie lautet die Formel zur Berechnung des ROE?

Was ist das Ziel der Risikosteuerung und des internen Kontrollsystems?

Welche Komponenten gehören zur Risikosteuerung und zum internen Kontrollsystem?

Wie lautet die Formel für den erwarteten Verlust?

Was ist der SREP der Europäischen Zentralbank?

Zu welchen Ergebnissen führen die Bewertungen im SREP?

Welche Schlüsselkriterien umfasst der SREP?

Was sind Strategien zur Minimierung von Zinsänderungsrisiken?

Was versteht man unter Duration Matching?

Was ist ein Forward Rate Agreement (FRA)?

Weiter

Diese Konzepte musst du verstehen, um Finanz- und Bankmanagement an der Universität Erlangen-Nürnberg zu meistern:

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Management von Marktzinsrisiken

Im Rahmen dieser Vorlesung werden verschiedene Ansätze zur Verwaltung und Minimierung von Marktzinsrisiken behandelt, wie zum Beispiel Duration und Konvexität.

  • Definition und Bedeutung von Marktzinsrisiken
  • Berechnung und Anwendung von Duration
  • Verständnis von Konvexität und ihrer Rolle im Risikomanagement
  • Strategien zur Minimierung von Zinsänderungsrisiken
  • Praxisorientierte Beispiele und Fallstudien
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Analyse verzinslicher Finanzprodukte

Diese Einheit konzentriert sich auf die verschiedenen Arten verzinslicher Finanzprodukte und deren Analyse.

  • Grundlegende Merkmale verzinslicher Finanzprodukte
  • Bewertungsmethoden für Anleihen
  • Rendite und Risiko von Anleihen
  • Einfluss von Zinsänderungen auf verzinsliche Produkte
  • Vergleich von Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und anderen verzinslichen Produkten
Karteikarten generieren
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Value at Risk-Ansatz

Diese Sektion untersucht Methoden zur Berechnung von Value at Risk (VaR) und deren Anwendung in der Finanzbranche.

  • Definition und Zielsetzung von Value at Risk
  • Methoden der VaR-Berechnung: Historische Simulation, Varianz-Kovarianz-Methode, Monte-Carlo-Simulation
  • Mapping-Techniken im VaR-Kontext
  • Einsatz von VaR im Risikomanagement-Prozess
  • Bewertung der Stärken und Schwächen des VaR-Ansatzes
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Steuerungssysteme für Finanzunternehmen

In dieser Vorlesungseinheit werden unterschiedliche Steuerungssysteme vorgestellt, die Finanzunternehmen verwenden, um ihre Geschäftsaktivitäten zu lenken und zu überwachen.

  • Überblick über interne Steuerungssysteme
  • Strategisches Management und Performance-Indikatoren
  • Risikosteuerung und internes Kontrollsystem
  • Einsatz von Steuerungssystemen zur Einhaltung regulatorischer Anforderungen
  • Fallstudien zu Steuerungssystemen in realen Finanzunternehmen
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Bankenregulierung und Aufsichtsrecht

Diese Einheit befasst sich mit den aktuellen Trends und Entwicklungen in der Bankenregulierung, insbesondere dem Supervisory Review Process (SREP) der Europäischen Zentralbank (EZB).

  • Überblick über die regulatorischen Rahmenbedingungen für Banken
  • Ziel und Funktion des Supervisory Review Process (SREP)
  • Praktische Auswirkungen von SREP auf Banken
  • Einhaltung regulatorischer Bestimmungen und Meldepflichten
  • Zukünftige Entwicklungen in der Bankenregulierung
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der Universität Erlangen-Nürnberg

Finanz- und Bankmanagement an Universität Erlangen-Nürnberg - Überblick

Die Vorlesung Finanz- und Bankmanagement, angeboten von der Universität Erlangen-Nürnberg, bietet Dir eine umfassende Einführung in die wichtigsten Konzepte des Finanz- und Bankwesens. Du lernst sowohl theoretische Grundlagen als auch praxisrelevante Anwendungen kennen. Die Vorlesung beinhaltet theoretische Einheiten, praxisorientierte Beispiele und Übungseinheiten. Zudem bereichern Gastvorträge von Branchenexperten, wie denen der Teambank AG, den Kurs. Du wirst mit Methoden wie Value at Risk und Steuerungssystemen für Finanzunternehmen vertraut gemacht und erlangst hierbei insgesamt 5 ECTS.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Die Vorlesung besteht aus theoretischen Vorlesungseinheiten, praxisorientierten Beispielen und Übungseinheiten. Gastvorträge von Experten aus der Branche, wie der Teambank AG, sind ebenfalls ein Bestandteil. Die Zeit wird normalerweise zwischen theoretischen Konzepten und praktischen Anwendungen aufgeteilt und umfasst insgesamt 5 ECTS.

Studienleistungen: Die Wissensüberprüfung erfolgt durch eine schriftliche Prüfung am Ende des Semesters. Methoden wie Value at Risk und Steuerungssysteme für Finanzunternehmen werden inhaltlich vermittelt.

Angebotstermine: Die Vorlesung wird im Winter- und Sommersemester angeboten.

Curriculum-Highlights: Ansätze zum Management von Marktzinsrisiken (Duration, Convexity, etc.), Analyse verzinslicher Finanzprodukte, Value at Risk-Ansatz (Methoden, Mapping, etc.), Aufbau und Funktion des Banken- und Finanzsystems

So bereitest Du Dich optimal auf die Prüfung vor

Beginne frühzeitig mit dem Lernen, idealerweise schon zu Beginn des Semesters, um Dir die nötige theoretische Basis anzueignen.

Nutze verschiedene Ressourcen, wie Bücher, Übungsaufgaben, Karteikarten und Probeklausuren, um dein Wissen zu vertiefen.

Schließe Dich Lerngruppen an und tausche Dich mit anderen Studierenden aus, um gemeinsam Lösungsstrategien zu entwickeln.

Vergiss nicht, regelmäßige Pausen einzulegen und in diesen Zeiten komplett abzuschalten, um eine Überbelastung zu vermeiden.

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