Log out Zur App
Zur App

Lerninhalte finden

Features

Entdecke

Alle Lernmaterialien für deinen Kurs Multivariate Time Series Analysis

Egal, ob Zusammenfassung, Altklausur, Karteikarten oder Mitschriften - hier findest du alles für den Studiengang Master of Science Economics

Karteikarten Zusammenfassungen Altklausuren Test Forum

Universität Erlangen-Nürnberg

Master of Science Economics

Prof. Dr.

2024

Karteikarten Zusammenfassungen Altklausuren Test Forum

So erstellst du deine eigenen Lernmaterialien in Sekunden

  • Lade dein Vorlesungsskript hoch
  • Bekomme eine individuelle Zusammenfassung und Karteikarten
  • Starte mit dem Lernen

Lade dein Skript hoch!

Zieh es hierher und lade es hoch! 🔥

Jetzt hochladen

Die beliebtesten Lernunterlagen deiner Kommilitonen

Jetzt hochladen
Multivariate Time Series Analysis - Cheatsheet
Multivariate Time Series Analysis - Cheatsheet Definition und Beispiele nichtlinearer Effekte in der Arbeitsmarktpolitik Definition: Nichtlineare Effekte: Phänomene, bei denen Arbeitsmarktpolitik nicht in direkter Proportionalität zur Veränderung von Arbeitsmarktvariablen führt. Details: Beispiele: Mindestlohn (kann Beschäftigung überproportional beeinflussen), Arbeitslosenversicherung (kann Anrei...

Multivariate Time Series Analysis - Cheatsheet

Zugreifen
Multivariate Time Series Analysis - Exam
Multivariate Time Series Analysis - Exam Aufgabe 1) In dieser Aufgabe beschäftigen wir uns mit der Analyse nichtlinearer Effekte in der Arbeitsmarktpolitik. Hierbei wird untersucht, wie Arbeitsmarktpolitiken wie Mindestlohn und Arbeitslosenversicherung sich nichtlinear auf Arbeitsmarktvariablen auswirken können. Um dies zu analysieren, verwenden wir nichtlineare Modelle wie Threshold-Modelle oder ...

Multivariate Time Series Analysis - Exam

Zugreifen

Bereit für die Klausur? Teste jetzt dein Wissen!

Was sind nichtlineare Effekte in der Arbeitsmarktpolitik?

Welche Modelle können zur Untersuchung nichtlinearer Effekte verwendet werden?

Nenne zwei Beispiele für nichtlineare Effekte in der Arbeitsmarktpolitik.

Was versteht man unter empirischen Methoden zur Untersuchung nichtlinearer Effekte?

Welche Ansätze gibt es zur Erkennung nichtlinearer Zusammenhänge in Zeitreihen?

Welche Methode wird zur Beurteilung der Modellgüte in nichtlinearen Zeitreihenmodellen verwendet?

Welche mathematischen Techniken werden zur Glättung von Übergängen in VAR-Modellen verwendet?

Was ist das Ziel der mathematischen Techniken zur Glättung von Übergängen in VAR-Modellen?

Nennen Sie eine Beispielmethode, die zur Identifikation bedeutender Übergänge in VAR-Modellen verwendet wird.

Was versteht man unter 'Regimewechsel' in multivariaten Zeitreihenmodellen?

Wie sieht die Formel in zeitvariablen Effekten für multivariate Zeitreihenmodelle aus?

Was ist der Vorteil der Verwendung zeitvariabler Effekte in Modellen?

Was sind gewichtete gleitende Durchschnitte?

Wie funktioniert der Kalman-Filter?

Was ist der Zweck von GARCH-Modellen?

Welche Schätzmethoden werden zur Identifikation von Politikschocks verwendet?

Welche Modelle sind wesentlich für die Identifikation von Schocks?

Welche Methoden werden zur Eingrenzung der Identifikationsmenge herangezogen?

Was analysieren STVAR-Modelle?

Was erlaubt die Untersuchung von Regimewechseln in ökonomischen Daten?

Wie sind STVAR-Modelle spezifiziert?

Was ist ein VAR-Modell in der Analyse multivariater Zeitreihen?

Wie lautet die Modellgleichung eines VAR(p)-Modells?

Welche Software kann zur Implementierung von VAR-Modellen verwendet werden?

Weiter
In App öffnen

Diese Konzepte musst du verstehen, um Multivariate Time Series Analysis an der Universität Erlangen-Nürnberg zu meistern:

01
01

Nichtlineare Effekte von Arbeitsmarktpolitik

In diesem Abschnitt lernst Du die komplexen Auswirkungen von Arbeitsmarktmaßnahmen auf verschiedene ökonomische Variablen kennen.

  • Definition und Beispiele nichtlinearer Effekte
  • Theoretische Hintergründe und Modelle zur Analyse
  • Empirische Methoden zur Untersuchung nichtlinearer Effekte
  • Fallstudien und reale Anwendungen
  • Diskussion der politischen Implikationen
Karteikarten generieren
02
02

Glättung von Übergängen in VAR-Modellen

Hier wird erklärt, wie Übergänge in vektor-autoregressiven (VAR) Modellen geglättet werden können, um Stabilität und Genauigkeit zu erhöhen.

  • Grundlagen der VAR-Modelle
  • Mathematische Techniken zur Glättung von Übergängen
  • Praktische Anwendungen und Beispiele
  • Vergleich von VAR-Modellen mit und ohne Glättung
  • Implementierung in statistischer Software
Karteikarten generieren
03
03

Zeitvariable Effekte in unterschiedlichen Regimen

Dieser Abschnitt behandelt die Analyse zeitvariabler Effekte, insbesondere in den wirtschaftlichen Regimen wie Rezession und Expansion.

  • Definition und Charakteristika von zeitvariablen Effekten
  • Methoden zur Identifikation und Modellierung
  • Unterschiede in Effekten zwischen Rezession und Expansion
  • Empirische Studien und Datenanalyse
  • Relevanz für die Wirtschaftsprognose
Karteikarten generieren
04
04

Schätzung und Identifikation von Politikschocks

Hier geht es um die Techniken und Methoden zur Schätzung und Identifikation von Schocks in der Wirtschaftspolitik.

  • Definition und Typen von Politikschocks
  • Theoretische Modelle zur Schätzung
  • Einsatz von Identifikationsstrategien
  • Quantitative Methoden und Instrumente
  • Analyse realer Fallstudien
Karteikarten generieren
05
05

Anwendung von STVAR-Modellen

Dieser Abschnitt führt in die Anwendung von strukturellen Thresold Vector Autoregressive (STVAR) Modellen ein und zeigt ihre Relevanz für ökonomische Analysen.

  • Grundlagen von STVAR-Modellen
  • Unterschiede zu regulären VAR-Modellen
  • Parameter-Schätzung und Modellbewertung
  • Praktische Anwendungsbeispiele
  • Relevanz für die Analyse von Wirtschaftszyklen
Karteikarten generieren

Alles Wichtige zu diesem Kurs an der Universität Erlangen-Nürnberg

Multivariate Time Series Analysis an Universität Erlangen-Nürnberg - Überblick

Der Kurs 'Multivariate Time Series Analysis' an der Universität Erlangen-Nürnberg bietet eine fundierte Einführung in die Analyse mehrerer Zeitreihenvariablen, wobei die praktische Anwendung und die theoretischen Grundlagen gleichermaßen betont werden. Als Teil des Wirtschafts-Studiums wirst Du lernen, verschiedene ökonomische Phänomene durch multivariate Zeitreihen zu analysieren und zu modellieren. Diese Vorlesung vermittelt Dir fortgeschrittene Kenntnisse, die für die Untersuchung und Interpretation dynamischer Daten unabdingbar sind.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Details zur Modulstruktur sind nicht direkt verfügbar.

Studienleistungen: Details zur Format des Wissenstests am Ende der Vorlesung sind nicht direkt verfügbar.

Angebotstermine: Details darüber, wann die Vorlesung üblicherweise gehalten wird, sind nicht direkt verfügbar.

Curriculum-Highlights: Nichtlineare Effekte von Arbeitsmarktpolitik, Glättung von Übergängen in VAR-Modellen, Zeitvariable Effekte in unterschiedlichen Regimen (Rezession und Expansion), Schätzung und Identifikation von Politikschocks

So bereitest Du Dich optimal auf die Prüfung vor

Beginne frühzeitig mit dem Lernen, idealerweise schon zu Beginn des Semesters, um Dir die nötige theoretische Basis anzueignen.

Nutze verschiedene Ressourcen, wie Bücher, Übungsaufgaben, Karteikarten und Probeklausuren, um dein Wissen zu vertiefen.

Schließe Dich Lerngruppen an und tausche Dich mit anderen Studierenden aus, um gemeinsam Lösungsstrategien zu entwickeln.

Vergiss nicht, regelmäßige Pausen einzulegen und in diesen Zeiten komplett abzuschalten, um eine Überbelastung zu vermeiden.

Nutzung von StudySmarter:

Nutzung von StudySmarter:

  • Erstelle Lernpläne und Zusammenfassungen
  • Erstelle Karteikarten, um dich optimal auf deine Prüfung vorzubereiten
  • Kreiere deine personalisierte Lernerfahrung mit StudySmarters AI-Tools
Kostenfrei loslegen

Stelle deinen Kommilitonen Fragen und bekomme Antworten

Melde dich an, um der Diskussion beizutreten
Kostenlos anmelden

Sie haben bereits ein Konto? Login

Entdecke andere Kurse im Master of Science Economics

Anwendung statistischer Methoden im Risikomanagement von Finanzinstituten Kurs ansehen
Applied Econometrics Kurs ansehen
Applied empirical health economics Kurs ansehen
Asset liability management Kurs ansehen
Banking supervision on Bank rating, stress testing, financial stability Kurs ansehen
Bayesian econometrics Kurs ansehen
Behavioral economics Kurs ansehen
Combinatorial optimization Kurs ansehen
Development economics Kurs ansehen
Economic internship Kurs ansehen

Lerne jederzeit. Lerne überall. Auf allen Geräten.

Kostenfrei loslegen