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Universität Erlangen-Nürnberg

Master of Science Management

Prof. Dr.

2024

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Asset liability management - Cheatsheet
Asset liability management - Cheatsheet Definition und Zielsetzungen des Asset Liability Management (ALM) Definition: Koordination und Steuerung von Aktiva und Passiva zur Maximierung des Unternehmenswerts und Minimierung finanzieller Risiken. Details: Ausgleich von Liquidität und Zahlungsströmen Risikomanagement (Markt-, Kredit-, Liquiditätsrisiko) Erwirtschaftung stabiler Erträge Sicherstellung ...

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Asset liability management - Exam
Asset liability management - Exam Aufgabe 1) In einem mittelgroßen Finanzunternehmen bist Du verantwortlich für das Asset Liability Management (ALM). Dein Ziel ist es, die Aktiva und Passiva des Unternehmens so zu steuern, dass der Unternehmenswert maximiert und finanzielle Risiken minimiert werden. Deine Aufgaben umfassen die Ausgleichung von Liquidität und Zahlungsströmen, das Management von ver...

Asset liability management - Exam

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Was ist das Hauptziel des Asset Liability Management (ALM)?

Welche zentrale Formel wird im Asset Liability Management verwendet?

Welche Modelle werden im Asset Liability Management (ALM) verwendet?

Was versteht man unter Bilanzstruktur?

Was beinhaltet die strategische Steuerung der Bilanzstruktur?

Welche Kennzahl ist relevant für die Analyse der Bilanzstruktur?

Was versteht man unter der Gap-Analyse bei der Zinsrisikosteuerung?

Welche Methode zur Zinsrisikosteuerung misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsänderungen?

Welche der folgenden Instrumente wird zur Fixierung zukünftiger Zinssätze verwendet?

Welche Risiken fallen unter versicherungstechnische Risiken und Marktrisiken?

Welche Formel wird zur Risikoberechnung häufig verwendet?

Welche Strategien gibt es zur Risikoreduktion in der Versicherung?

Was ist Hedging?

Welche Instrumente werden üblicherweise beim Hedging verwendet?

Was ist Delta-Hedging?

Was verstärkt Basel III bei Banken?

Welche Kennzahlen wurden mit Basel III eingeführt?

Was ist das Ziel von Basel III?

Was misst die Zinssensitivität?

Was ist eine Methode zur Berechnung der Zinssensitivität?

Welche Strategien gibt es zum Management der Zinssensitivität?

Was ist die Definition von Stress-Tests und Szenarioanalysen?

Was ermöglichen Stress-Tests und Szenarioanalysen in der Risikobewertung?

Welche Formel wird verwendet, um das Risiko zu quantifizieren?

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Diese Konzepte musst du verstehen, um Asset liability management an der Universität Erlangen-Nürnberg zu meistern:

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Grundlagen des Asset Liability Management

Diese Einführung behandelt die grundlegenden Konzepte und Definitionen im Asset Liability Management (ALM). Du wirst wesentliche Methoden und Werkzeuge erlernen, die zur Steuerung und zum Monitoring von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten verwendet werden.

  • Definition und Zielsetzungen des ALM
  • Bilanzstruktur und strategische Steuerung
  • Aufbau und Anwendung von ALM-Modellen
  • Bewertung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten
  • Rolle der Liquidität im ALM
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Risikomanagement für Versicherungen

In diesem Abschnitt wird das spezifische Risikomanagement für Versicherungsunternehmen behandelt, wobei verschiedene Risikotypen und deren Management im Fokus stehen.

  • Versicherungstechnische Risiken
  • Marktrisiken und ihre Bewältigung
  • Strategien zur Risikominderung
  • Evaluierung und Überwachung der Risiken
  • Rolle der Rückversicherung im Risikomanagement
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03
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Regulatorische Rahmenbedingungen

Diese Einheit beschäftigt sich mit den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben, die das Asset Liability Management beeinflussen. Du wirst die wichtigsten Regulierungen und ihre Auswirkungen auf das Managementprozesse kennenlernen.

  • Übersicht über relevante Gesetze und Vorschriften
  • Einfluss von Basel III auf das ALM
  • Regulatorische Anforderungen an Kapital und Liquidität
  • Einhaltung von Compliance-Richtlinien
  • Dokumentations- und Berichtspflichten
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Risikomanagementstrategien

Hier geht es um die Entwicklung und Implementierung von Strategien zur Minimierung unterschiedlicher Risiken im ALM. Du wirst lernen, spezifische Techniken und Ansätze anzuwenden, um Risiken effizient zu managen.

  • Hedging-Techniken und Derivate
  • Stress-Tests und Szenarioanalysen
  • Portfoliostrukturierung und -diversifikation
  • Risikoberichterstattung und -überwachung
  • Kombination von internen und externen Risikoquellen
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05
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Zinsrisikosteuerung

Diese Sitzung widmet sich der Analyse und Steuerung von Zinsänderungsrisiken und deren Einfluss auf die Vermögens- und Verbindlichkeitenstruktur eines Unternehmens.

  • Methoden zur Zinsrisikosteuerung
  • Bewertung der Zinssensitivität
  • Strategien zur Zinsrisikominimierung
  • Nutzen von Zinsderivaten
  • Regulatorische Vorgaben und Zinsrisikomanagement
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der Universität Erlangen-Nürnberg

Asset liability management an Universität Erlangen-Nürnberg - Überblick

Asset Liability Management (ALM) ist ein essenzielles Thema im Bereich Management, das an der Universität Erlangen-Nürnberg als Vorlesung angeboten wird. Diese Veranstaltung vermittelt Dir fundierte Kenntnisse in der Steuerung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, insbesondere im Finanzsektor. Durch die Kombination von theoretischen Konzepten und praxisnahen Übungen erhältst Du einen umfassenden Einblick in die Methoden und Herausforderungen des ALM. Die Vorlesung dient als solide Grundlage für weiterführende Studiengänge und berufliche Tätigkeiten im Finanzwesen.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Studienleistungen: Die Leistungskontrolle erfolgt in der Regel durch eine Abschlussklausur am Ende des Semesters. Zusätzlich können während des Semesters Hausaufgaben oder Projekte als Teil der Bewertung dienen. Prüfungsform noch zu verifizieren, weitere Informationen auf StudOn und campo.

Angebotstermine: Die Vorlesung wird sowohl im Wintersemester als auch im Sommersemester angeboten, ab Sommersemester 2024.

Curriculum-Highlights: Grundlagen des Asset Liability Management, Risikomanagement für Versicherungen, Regulatorische Rahmenbedingungen, Risikomanagementstrategien, Zinsrisikosteuerung, Liquiditätsmanagement, Kapitalstrukturmanagement, Regulatorische Anforderungen und Basel III

So bereitest Du Dich optimal auf die Prüfung vor

Beginne frühzeitig mit dem Lernen, idealerweise schon zu Beginn des Semesters, um Dir die nötige theoretische Basis anzueignen.

Nutze verschiedene Ressourcen, wie Bücher, Übungsaufgaben, Karteikarten und Probeklausuren, um dein Wissen zu vertiefen.

Schließe Dich Lerngruppen an und tausche Dich mit anderen Studierenden aus, um gemeinsam Lösungsstrategien zu entwickeln.

Vergiss nicht, regelmäßige Pausen einzulegen und in diesen Zeiten komplett abzuschalten, um eine Überbelastung zu vermeiden.

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