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Egal, ob Zusammenfassung, Altklausur, Karteikarten oder Mitschriften - hier findest du alles für den Studiengang Master of Science Management

Karteikarten Zusammenfassungen Altklausuren Test Forum

Universität Erlangen-Nürnberg

Master of Science Management

Prof. Dr.

2024

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Asset liability management (insurance) - Cheatsheet
Asset liability management (insurance) - Cheatsheet Bedeutung und Struktur des Finanzdienstleistungssektors Definition: Bedeutung: Hilft bei der Risikostreuung und Kapitalallokation. Struktur: besteht aus Banken, Versicherungen und Investmentgesellschaften. Details: Bereitstellung von Finanzprodukten und -dienstleistungen Banken: Kreditvergabe, Einlagenverwaltung Versicherungen: Risikomanagement, ...

Asset liability management (insurance) - Cheatsheet

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Asset liability management (insurance) - Exam
Asset liability management (insurance) - Exam Aufgabe 1) In einem Versicherungsunternehmen spielt das Asset-Liability-Management (ALM) eine zentrale Rolle, um die Risikostreuung und Kapitalallokation effizient zu gestalten. Die finanzwirtschaftliche Struktur besteht aus verschiedenen Einheiten, darunter Banken, Versicherungen und Investmentgesellschaften. Diese Einheiten tragen durch die Bereitste...

Asset liability management (insurance) - Exam

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Was ist das Ziel des Asset-Liability-Managements (ALM) in einem Versicherungsunternehmen?

Erläutere das Konzept der Durationsanalyse im Rahmen des ALM.

Welche Technik im ALM wird verwendet, um sicherzustellen, dass zu jedem Zeitpunkt genügend liquide Mittel vorhanden sind?

Was sind die drei Säulen der Solvency II-Richtlinie?

Was beschreibt die MaRisk im Kontext des Risikomanagements?

Wie berechnet man die Solvabilitätskapitalanforderung (SCR), wenn diese 10% der risikoadjustierten Eigenmittel beträgt?

Wie berechnet man die erwartete Rendite eines Portfolios bestehend aus 60% Asset A und 40% Asset B, gegeben \text{E[R_A]} = 10% und \text{E[R_B]} = 8%?

Wie lautet die Formel zur Berechnung der Sharpe-Ratio?

Wie verändert sich die Effizienzlinie (CML) durch Hinzufügen eines risikofreien Assets?

Berechne das Solvabilitätskapital (SCR) für ein Versicherungsunternehmen mit folgenden Parametern: Aktien: 10 Mio. €, Anleihen: 20 Mio. €, Immobilien: 5 Mio. €, liquide Mittel: 15 Mio. €. Risikogewichte: Aktien: 39%, Anleihen: 17%, Immobilien: 25%, liquide Mittel: 0%.

Was sind die potenziellen Vorteile der Diversifikation des Investitionsportfolios gemäß Solvency II?

Wie würde sich ein 30%iger Einbruch des Immobilienmarktes auf das Solvabilitätskapital (SCR) auswirken?

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Diese Konzepte musst du verstehen, um Asset liability management (insurance) an der Universität Erlangen-Nürnberg zu meistern:

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Einführung in den Finanzdienstleistungssektor und strategische Zielgrößen von Versicherungsunternehmen

Diese Vorlesungseinheit bietet eine grundlegende Einführung in die Rahmenbedingungen des Finanzdienstleistungssektors und die strategischen Ziele von Versicherungsunternehmen.

  • Bedeutung und Struktur des Finanzdienstleistungssektors
  • Regulatorische Rahmenbedingungen für Versicherungsunternehmen
  • Strategische Zielgrößen und deren Bedeutung
  • Marktanalysen und Marktentwicklungen
  • Herausforderungen und Chancen im Sektor
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Asset Management im Versicherungswesen

Der Fokus liegt auf Risikostreuung, rechtlichen Rahmenbedingungen, sowie Chancen und Risiken von Investitionen unter Solvency II.

  • Grundlagen der Risikostreuung und Portfoliotheorie
  • Rechtliche Rahmenbedingungen im Asset Management
  • Chancen und Risiken von Investitionen
  • Performancemessung und -bewertung
  • Nachhaltigkeitsaspekte im Asset Management
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Liability Management für Versicherungsunternehmen

Diese Einheit deckt Methoden und Strategien des Liability Managements ab, einschließlich des Ausgleichs im Kollektiv und Rückversicherungsformen.

  • Kollektivversicherungen und Risikoverteilung
  • Chain Ladder Verfahren zur Schadenschätzung
  • Formen der Rückversicherung
  • Alternativer Risikotransfer (z.B. Insurance Linked Securities, Cat Bonds)
  • Modellierung und Bewertung von Verbindlichkeiten
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Asset Liability Management (ALM) für Versicherungen

Im Zentrum stehen Immunisierungsansätze, Optimierungsstrategien, Szenarioanalysen und die dynamische Finanzanalyse.

  • Grundlagen des Asset Liability Managements
  • Immunisierungsansätze und ihre Anwendung
  • Optimierungsstrategien und -methoden
  • Szenarioanalysen und ihre Bedeutung
  • Dynamische Finanzanalyse (DFA)
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Cyber-Risiken und Monte-Carlo Simulation im ALM

Erörtert die Versicherbarkeit und das Management von Cyber-Risiken und die Umsetzung von Szenarioanalysen mittels Monte-Carlo Simulation in einer Excel-basierten Case Study.

  • Versicherbarkeit von Cyber-Risiken
  • Risikoidentifikation und -bewertung
  • Management-Strategien für Cyber-Risiken
  • Einsatz von Monte-Carlo Simulationen
  • Praxisbeispiel: Excel-basierte ALM Case Study
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der Universität Erlangen-Nürnberg

Asset liability management (insurance) an Universität Erlangen-Nürnberg - Überblick

Der Kurs ‚Asset Liability Management (Insurance)‘ an der Universität Erlangen-Nürnberg bietet Dir eine umfassende Einführung in die komplexe Welt des finanzwirtschaftlichen Managements von Versicherungen. Unter der Leitung eines erfahrenen Professors wirst Du lernen, wie Versicherungsunternehmen Risiken steuern und gleichzeitig optimale Renditen erzielen. Die Vorlesung kombiniert theoretisches Wissen mit praktischen Übungen und ermöglicht es Dir, ein tiefes Verständnis für die Materie zu entwickeln.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Vorlesung (2 SWS, 2,5 ECTS) und Übung (1 SWS, 2,5 ECTS).

Studienleistungen: 60-minütige Klausur. Möglichkeit der Notenverbesserung durch vier 10-minütige Online-Kurztests im Sommersemester.

Angebotstermine: Nur im Sommersemester.

Curriculum-Highlights: Einführung: Rahmenbedingungen im Finanzdienstleistungssektor, strategische Zielgrößen von Versicherungsunternehmen, Asset Management: Risikostreuung, rechtliche Rahmenbedingungen, Chancen und Risiken von Investitionen unter Solvency II, Performancemessung, Nachhaltigkeitsaspekte, Liability Management: Ausgleich im Kollektiv, Chain Ladder Verfahren, Rückversicherungsformen, Alternativer Risikotransfer (z.B. Insurance Linked Securities, Cat Bonds), Asset Liability Management für Versicherungen: Immunisierungsansätze, Optimierungsstrategien, Szenarioanalysen und Dynamische Finanzanalyse, Cyber-Risiken im Kontext des ALM: Versicherbarkeit und Management von Cyber-Risiken, Umsetzung von Szenarioanalysen mit Monte-Carlo Simulation im Rahmen einer Excel-basierten ALM Case Study

So bereitest Du Dich optimal auf die Prüfung vor

Beginne frühzeitig mit dem Lernen, idealerweise schon zu Beginn des Semesters, um Dir die nötige theoretische Basis anzueignen.

Nutze verschiedene Ressourcen, wie Bücher, Übungsaufgaben, Karteikarten und Probeklausuren, um dein Wissen zu vertiefen.

Schließe Dich Lerngruppen an und tausche Dich mit anderen Studierenden aus, um gemeinsam Lösungsstrategien zu entwickeln.

Vergiss nicht, regelmäßige Pausen einzulegen und in diesen Zeiten komplett abzuschalten, um eine Überbelastung zu vermeiden.

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