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Alle Lernmaterialien für deinen Kurs Modul FRA2: Fortgeschrittene Risikoanalyse 2

Egal, ob Zusammenfassung, Altklausur, Karteikarten oder Mitschriften - hier findest du alles für den Studiengang Master of Science Mathematik

Karteikarten Zusammenfassungen Altklausuren Test Forum

Universität Erlangen-Nürnberg

Master of Science Mathematik

Prof. Dr.

2024

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Modul FRA2: Fortgeschrittene Risikoanalyse 2 - Cheatsheet
Modul FRA2: Fortgeschrittene Risikoanalyse 2 - Cheatsheet Definition und Grundlagen quantitativer Risikomodelle Definition: Teilgebiet der Finanzmathematik; verwendet mathematische Modelle zur Quantifizierung und Analyse von Risiken. Details: Quantitative Risikomodelle nutzen Wahrscheinlichkeitsverteilungen und statistische Methoden. Häufig verwendete Modelle: Value at Risk (VaR), Expected Shortfa...

Modul FRA2: Fortgeschrittene Risikoanalyse 2 - Cheatsheet

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Modul FRA2: Fortgeschrittene Risikoanalyse 2 - Exam
Modul FRA2: Fortgeschrittene Risikoanalyse 2 - Exam Aufgabe 1) Ein Finanzinstitut analysiert die Risiken seines Anlageportfolios mithilfe quantitativer Risikomodelle, insbesondere Value at Risk (VaR) und Expected Shortfall (ES). Diese Modelle verwenden Wahrscheinlichkeitsverteilungen und statistische Methoden, um Risiken zu quantifizieren und fundierte Geschäftsentscheidungen zu ermöglichen. Das I...

Modul FRA2: Fortgeschrittene Risikoanalyse 2 - Exam

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Was ist das Ziel der quantitativen Risikomodelle in der Finanzmathematik?

Welche Modelle werden häufig in quantitativen Risikomodellen verwendet?

Welche Verteilungen werden in quantitativen Risikomodellen üblicherweise verwendet?

Was ist eine Monte-Carlo-Simulation?

Wie lautet die Formel für den Erwartungswert in einer Monte-Carlo-Simulation?

Welche Bibliothek kann zur Generierung von Zufallszahlen in einer Monte-Carlo-Simulation verwendet werden?

Wie wird eine Risikomatrix im Risikomanagement verwendet?

Welche Methode wird verwendet, um Experten zur Risikoversorgung zu befragen?

Welche Analyse wird zur Identifikation und Bewertung von Fehlern verwendet?

Was ist ein Wiener-Prozess?

Beschreibe die Formel für einen Poisson-Prozess

Nenne zwei Eigenschaften eines Wiener-Prozesses

Was ist Arbitragefreiheit in der Finanzmathematik?

Welche Formel wird zur Bewertung eines europäischen Call-Options unter dem Black-Scholes Modell verwendet?

Was beschreibt die risikoneutrale Bewertung in der Finanzmathematik?

Was ist Basel III?

Wofür steht Solvency II?

Was sind MaRisk?

Definieren Sie die Verwendung von Zufallsalgorithmen zur Risikobewertung.

Nennen Sie einen Vorteil und einen Nachteil von Zufallsalgorithmen zur Risikobewertung.

Welches ist ein Beispiel für die Anwendung von Monte-Carlo-Simulation zur Risikobewertung?

Was ist die Zielfunktion im Portfoliomanagement?

Wie lautet die Beschreibung des Erwartungswerts einer Portfolio-Rendite?

Welche Lösungsverfahren werden im Portfoliomanagement verwendet?

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Diese Konzepte musst du verstehen, um Modul FRA2: Fortgeschrittene Risikoanalyse 2 an der Universität Erlangen-Nürnberg zu meistern:

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Quantitative Risikomodelle

Quantitative Risikomodelle sind essentielle Werkzeuge zur Evaluierung und Modellierung von Risiken in verschiedenen Bereichen, insbesondere in der Finanzwirtschaft.

  • Definition und Grundlagen quantitativer Risikomodelle
  • Anwendung von statistischen Methoden zur Risikomessung
  • Vergleich und Bewertung verschiedener Modellierungsansätze
  • Integration von Unsicherheit und Volatilität in Risikomodelle
  • Einsatzfälle und praktische Beispiele aus der Finanzbranche
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Monte-Carlo-Simulation

Die Monte-Carlo-Simulation ist eine leistungsfähige Methode zur Abschätzung und Analyse von Unsicherheiten in komplexen Systemen.

  • Grundlagen der Monte-Carlo-Simulation
  • Erstellung und Implementierung von Simulationsmodellen
  • Verwendung zufallsbasierter Algorithmen zur Risikobewertung
  • Analyse und Interpretation von Simulationsergebnissen
  • Anwendungsfälle in der Finanzmathematik und Versicherungswirtschaft
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Risikomassnahmen und Risikomanagement

Risikomassnahmen und Risikomanagement sind zentrale Aufgaben zur Minimierung und Steuerung von Risiken in Organisationen und Finanzsystemen.

  • Identifikation und Klassifizierung von Risiken
  • Strategien zur Risikominderung und -übertragung
  • Risikomanagement-Prozesse und -Frameworks
  • Bewertung der Effektivität verschiedener Risikomassnahmen
  • Regulatorische Anforderungen und Standards im Risikomanagement
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Stochastische Prozesse und Anwendungen

Stochastische Prozesse sind Modelle zur Beschreibung und Analyse von Zufallsphänomenen über die Zeit.

  • Einführung in stochastische Prozesse und ihre Eigenschaften
  • Beispiele gängiger stochastischer Modelle (z.B. Wiener-Prozess, Poisson-Prozess)
  • Anwendung stochastischer Prozesse in der Finanzmathematik
  • Simulation und Analyse stochastischer Prozesse
  • Bewertung und Vorhersage mit stochastischen Modellen
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Finanzmathematik

Die Finanzmathematik beschäftigt sich mit mathematischen Methoden und Theorien zur Lösung von Problemen der Finanzwirtschaft.

  • Grundlagen und Konzepte der Finanzmathematik
  • Bewertung und Preisfindung von Finanzinstrumenten
  • Zinsmodelle und Yield-Curves
  • Risikomessung und Portfoliomanagement
  • Mathematische Optimierung in der Finanzwirtschaft
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der Universität Erlangen-Nürnberg

Modul FRA2: Fortgeschrittene Risikoanalyse 2 an Universität Erlangen-Nürnberg - Überblick

Das Modul FRA2: Fortgeschrittene Risikoanalyse 2 ist ein anspruchsvolles Lehrangebot der Universität Erlangen-Nürnberg im Studiengang Mathematik. In diesem Kurs wirst Du tiefgehende Kenntnisse in der analytischen Bewertung von Risiken erlangen. Der Kurs bietet Dir die Möglichkeit, quantitative Risikomodelle zu erlernen und die Monte-Carlo-Simulation anzuwenden. Weiterhin werden Risikomassnahmen und -management, stochastische Prozesse und deren Anwendungen, sowie Themen der Finanzmathematik behandelt.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Die Veranstaltung besteht aus Vorlesungen und Übungsgruppen, die insgesamt 3 SWS umfassen.

Studienleistungen: Klausur am Ende des Semesters.

Angebotstermine: Wintersemester

Curriculum-Highlights: Quantitative Risikomodelle, Monte-Carlo-Simulation, Risikomassnahmen und Risikomanagement, Stochastische Prozesse und Anwendungen, Finanzmathematik

So bereitest Du Dich optimal auf die Prüfung vor

Beginne frühzeitig mit dem Lernen, idealerweise schon zu Beginn des Semesters, um Dir die nötige theoretische Basis anzueignen.

Nutze verschiedene Ressourcen, wie Bücher, Übungsaufgaben, Karteikarten und Probeklausuren, um dein Wissen zu vertiefen.

Schließe Dich Lerngruppen an und tausche Dich mit anderen Studierenden aus, um gemeinsam Lösungsstrategien zu entwickeln.

Vergiss nicht, regelmäßige Pausen einzulegen und in diesen Zeiten komplett abzuschalten, um eine Überbelastung zu vermeiden.

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